А теперь скорее метафора. Рынок ведёт себя как волна (волатильный) или как частица (трендовый)? Если первое, то рынок фрактален и его можно математически описать через преобразование Фурье, возможно с некоторыми дополнениями из квантовой механики (спектральная плотность, линии Фраунгофера). Если второе, то рынок полностью описывается мат.аппаратом классической физики (скорость, ускорение, масса, импульс и т.п.).
Если с мышлением здесь туговато, то может кто-то напишет что-нибудь в тему?

Всегда было интересно строить аналогии динамики биржевых цен с элементарными частицами из статистической физики. Из учебника знаю, что энергия в природе квантуется, и что кванты этой энергии между собой никак не взаимодействуют. Иными словами, два встречных фотона 'врезаться' друг в друга не могут. А что есть аналог фотона в биржевой цене, не её волатильность ли случаем?
Разумеется условно, потому что волатильностью является заквантованная энергия, а сам фотон — это скорее некая мнимая функция динамики цены (что-то типа цены опциона с отхеджированной дельтой). Умеют ли эти 'функции' взаимодействовать через ту же волатильность, например? Если да, то по идее мы сможем как-то однообразно сложить свечки-минутки и получить свечку-час. Ну а если нет, то динамика биржевых цен ничем принципиально не отличается от динамики элементарных частиц солнечного света!
Есть мысли по этому повод?

Добрый день, подразумеваемые колеги! Пока отечественный инвест промоушен продолжает чудить, снижая инвестиционный потенциал своей аудитории, предлагаю сместить акценты своей активности в сторону ЗОЖ. Как бы мог выглядеть день рядового спекулянта, перенаправь он свою жизненную энергию в силовые тренировки?
Ну наверное как-то так:
— с утра перед возобновлением силовых 'торгов' обязательно нужно размяться, прогреть свои 'приводы' (мышцы, суставы), проверить свою программу на наличие стратегических и технических ошибок (тренажёры, снаряды);
— с открытием торгов мы начинаем активно гипертрофировать свой депозит, постепенно переводя его в инструмент (фин.актив);
— гипертрофию депозита принято делить на несколько подходов (3-5 на каждом инструменте) с целью более плотной загрузки депозита, первые 2 прогревочных, 3-ий на максимум и остальные 'марафонские';
— 'торговый' день пройдёт эффективно, если в результате гипертрофии депозит начнёт восстанавливаться в увеличенном размере, процесс восстановления может занять до 3-х 'торговых' периодов (часов, дней) в зависимости от качества и количества гипертрофии;

( Читать дальше )

Мои соболезнования команде Тимофея, его он-лайн ресурс пробивает очередное дно. По всей видимости сотрудники РБК получили команду от своего редактора залить смартлаб псевдоинсайдом, который к сожалению не работает и не сможет сработать должным образом (хотя им виднее).
Куда-то пропали все трейдеры-технари, алгоритмисты, разборы торговых стратегий которых и зубодробительные перепалки в коментах наполняли ресурс своей неповторимой изюминкой в своё время. Неужели остались только продавцы курсов по поиску грааля???

Христос Воскресе!
В этот светлый христианский праздник хотелось бы обсудить уровень корреляции (и даже прямой зависимости) между верой человека в божественный промысел и его успешностью в мирских делах (в том числе и в трейдинге). Действительность показывает, что человек в душевном покое проявляет успешность в любом мирском деле, а душевный покой достигается только верой в Бога (т.е. коэффициент корреляции равен 1).
Сколько сегодня смартлабовских нытиков-слитиков, разменявших свои грешные душёнки на мнимый профит, загрязняют этот ресурс своим негативом и пустотой своего мировозрения? Да почти все! Сегодня читать на смартлабе нечего от слова «совсем». Может быть проблема не в рынке и не в Боге, а в вас самих???
Что вы думаете по этому поводу?

Доброго времени суток, коллеги! Предлагаю сегодня стряхнуть пыль с ваших опционных книг и обсудить особенности функционирования срочных рынков. Кто или что определяет рыночные цены опционов? Это совокупный маркетмейкер или массовый потребитель его услуг?
Все, кто более-менее в теме, должны знать, что биды и оффера в стакане держат алгоритмы маркетмейкеров, которые планируют заработать на разнице бид/оффер, помноженной на объёмы его торгов. Понятно, что в этом деле присутствуют свои подводные камни, но так или иначе маркетмейкер опирается на подразумеваемую волатильность (IV), присылаемую биржей. Понятно, что маркетмейкер не будет впустую поддерживать котировки, обеспечивая рыночную ликвидность (возможно даже узким спредом). Ему нужны объёмы. Так кто же этот 'щедрый' меценат, раздающий спреды контрагентам? И если он является зарабатывающим трейдером, то на чём он зарабатывает, поглощая рыночную ликвидность? Какой должна быть математическая начинка подобных алгоритмов?

( Читать дальше )

Если считать контент сМарт-лаба 'двигателем' спекулятивного (срочного) рынка moex, то картина маслом — либо рынка нет и писанина 'опустела', либо писатели никакущие и рынок сник. Скорее первое, хотя должно быть второе (например, на волстрит).

Мои соболезнования математику Всея смартлаб! Канул в европейском небытие гений математической мысли. Смартлаб реально опустел без его официальных припитых умозаключений. Дай Бог ему вылезти из своего 'болота' финансовых тразакционных проблем и найти как обычно Элегантное 'математическое' решение!